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풀 백테스트하는 방법
백테스트 도구를 사용하여 다양한 설정에서 풀의 과거 성과를 확인하세요.
핵심 요약
- 백테스트 도구는 실제 과거 데이터를 사용하여 수익을 시뮬레이션합니다
- 다양한 범위 폭과 리밸런스 지연을 테스트하여 최적의 설정을 찾으세요
- 견고한 설정을 위해 여러 기간(30, 90, 365일)을 확인하세요
백테스트란?
백테스트는 실제 과거 데이터에 대해 전략을 실행하는 것입니다. 과거에 입금했다면 어떤 일이 일어났을지 볼 수 있습니다.
"이 풀에서 이 설정으로 얼마나 벌었을까?"라는 질문에 답합니다.
백테스트 도구 사용법
- snuggle.fi/backtest에 접속합니다
- 풀을 선택합니다 (예: WETH/USDC 0.30%)
- 기간을 선택합니다 (30, 90 또는 365일)
- 입금액을 설정합니다
- 범위 폭과 리밸런스 지연을 조정합니다
- "Run Backtest"를 클릭합니다
도구가 해당 기간의 실제 거래 데이터를 사용하여 수익을 계산합니다.
결과 읽기
백테스트가 보여주는 것:
총 수익률: 기간 동안의 백분율 손익입니다. 벌어들인 거래 수수료에서 비영구적 손실을 뺀 값입니다.
벌어들인 수수료: 포지션이 벌었을 총 거래 수수료입니다.
리밸런싱 횟수: Snuggle이 포지션을 리밸런싱했을 횟수입니다.
HODL 대비 비교: 토큰을 단순히 보유했을 때와 비교한 수익입니다.
최적 설정 찾기
다양한 조합을 시도하세요:
범위 폭: 넓게 (10%) 시작하여 좁혀봅니다. 수익이 어떻게 변하는지 관찰하세요. 좁은 범위는 더 많은 수수료를 벌지만 리밸런싱이 더 자주 일어납니다.
리밸런스 지연: 1시간, 4시간, 8시간을 시도해 보세요. 긴 지연은 리밸런싱이 적지만 범위 이탈 시간이 더 깁니다.
최적 지점은 수수료가 높으면서 리밸런싱이 너무 빈번하지 않은 곳입니다.
여러 기간 확인
상승장에서 잘 작동한 설정이 횡보장에서는 작동하지 않을 수 있습니다. 여러 기간에 걸쳐 테스트하세요:
- 30일: 최근 성과
- 90일: 중기 추세
- 365일: 상승과 하락을 포함한 전체 주기
세 기간 모두에서 잘 수행되는 설정이 가장 신뢰할 수 있습니다.
배운 내용
- 백테스트 도구는 실제 과거 데이터를 사용하여 수익을 시뮬레이션합니다
- 범위 폭과 리밸런스 지연을 조정하여 최적 설정을 찾으세요
- 가장 신뢰할 수 있는 결과를 위해 여러 기간에 걸쳐 테스트하세요
백테스트도구데이터중급
자주 묻는 질문
백테스트는 무료인가요?
네. snuggle.fi/backtest의 백테스트 도구는 무료입니다. 지갑 연결이 필요 없습니다.
데이터는 얼마나 거슬러 올라가나요?
풀이 존재한 기간에 따라 최대 365일의 실제 과거 데이터를 제공합니다.
항상 가장 높은 수익의 설정을 선택해야 하나요?
반드시 그렇지는 않습니다. 한 기간에서 가장 잘 작동한 설정이 다른 기간에서도 가장 잘 작동하지 않을 수 있습니다. 여러 기간을 살펴보고 다양한 시장 상황에서 잘 수행되는 설정을 선택하세요.
얼마나 벌 수 있는지 확인해보세요.
백테스트 실행 →