Pagbabasa ng mga Chart para sa Pinakamainam na Range at Delay
Alamin kung paano basahin ang mga chart ng backtest at pumili ng pinakamainam na mga setting para sa iyong mga pool.
Mga Pangunahing Takeaway
- Ipinapakita ng backtest tool kung paano nakakaapekto ang bawat setting sa iyong mga kita
- Tingnan ang maraming panahon ng oras para mahanap ang mga setting na gumagana sa lahat ng merkado
- Ang sweet spot ay nagbabalanse ng kita ng bayad, gastos ng rebalance, at IL
Ang Backtest Tool
Pumunta sa snuggle.fi/backtest. Binibigyang-daan ka ng tool na ito na subukan ang anumang pool na may anumang mga setting gamit ang tunay na makasaysayang datos. Walang hula. Datos lamang.
Pumili ng pool. Magtakda ng lapad ng range at rebalance delay. Pindutin ang run. Nisi-simulate ng tool ang bawat araw ng nakaraang taon at ipinapakita sa iyo kung ano ang mangyayari.
Isipin ito tulad ng isang flight simulator. Sinusubukan mo ang mga kondisyon bago lumilipad nang tunay.
Pagbabasa ng Chart
Ang backtest chart ay may dalawang pangunahing axis.
Ang pahalang na axis (ibaba) ay nagpapakita ng oras. Karaniwang 30, 90, o 365 araw.
Ang patayong axis (gilid) ay nagpapakita ng iyong kabuuang kita sa porsyento. Kasama dito ang mga kinita na bayad na binawasan ng IL binawasan ng mga protocol fee.
Ang linya ay nagpapakita kung paano nagbago ang halaga ng iyong posisyon sa paglipas ng panahon. Ang pataas na slope ay nangangahulugang kumikita ka. Ang patag na linya ay nangangahulugang nagkakansela ang mga bayad at IL. Ang pagbaba ay nangangahulugang pansamantalang nangunguna ang IL.
Ang Mga Pangunahing Sukatan
Sa ibaba ng chart, makakakita ka ng ilang numero.
Total Return ay ang iyong bottom line. Kasama nito ang lahat. Mga kinita na bayad, IL na kinuha, at ang 15% na performance fee.
Fees Earned ay nagpapakita ng mga raw na trading fee na kinokolekta ng iyong posisyon. Ito ay palaging positibo.
Impermanent Loss ay nagpapakita ng magkano ang gastos ng IL sa iyo. Ito ay palaging negatibo. Pinapanatili ng zero-swap rebalancing ang bilang na ito na mas maliit kaysa sa mga tradisyonal na pamamaraan.
Number of Rebalances ay nagbibilang kung ilang beses ang posisyon ay inayos. Ang mas maraming rebalance ay nangangahulugang mas aktibong pamamahala at mas maraming potensyal na IL. Tinatakpan ng Snuggle ang lahat ng gas na gastos sa rebalance.
Pagkukumpara ng Mga Lapad ng Range
Patakbuhin ang parehong pool na may iba't ibang lapad ng range. Halimbawa, subukan ang WETH/USDC na may 3%, 5%, 8%, at 12%.
Mapapansin mo ang isang pattern.
Ang mahigpit na range (3%) ay kumikita ng pinakamaraming bayad. Ngunit mayroon din itong pinakamaraming IL at pinakamaraming rebalance.
Ang malawak na range (12%) ay kumikita ng mas kaunting bayad. Ngunit mas mababa ang IL at bihira ang mga rebalance.
Ang mid-range (5-8%) ay madalas na tinatamaan ang sweet spot. Magandang kita ng bayad. Mapapamahalaan na IL. Makatwirang bilang ng rebalance.
Ang pinakamainam na lapad ng range ay naiiba para sa bawat pool. Maaaring pinaka-mainam ang WETH/USDC sa 5%. Ang isang stablecoin na pares ay maaaring pinaka-mainam sa 1%. Sinasabi sa iyo ng backtest tool kung aling isa.
Pagkukumpara ng Mga Rebalance Delay
Ang rebalance delay ay kung gaano katagal naghihintay ang Snuggle pagkatapos lumabas ang presyo sa iyong range bago mag-rebalance.
Ang maikling mga delay (30 minuto hanggang 2 oras) ay mabilis na nag-rebalance. Bumabalik ka sa pagkita nang mabilis. Ngunit sa mga choppy na merkado, maaari kang nag-rebalance nang maraming beses habang nagtatambol ang presyo pabalik at palayo.
Ang mahabang mga delay (4 hanggang 12 oras) ay naghihintay para maitakda ang presyo. Mas kaunting hindi kinakailangang rebalance. Ngunit mas matagal kang nakatahimik kapag talagang gumagalaw ang presyo.
Subukan ang parehong pool na may iba't ibang mga delay. Panoorin kung paano nagbabago ang kabuuang kita. Madalas ang 2-4 na oras na delay ay gumagana nang maayos para sa mga volatile na pool. Maaaring gumamit ang mga stable na pares ng mas maikling mga delay.
Paghahanap ng Maaasahang mga Setting
Ang isang setting na gumagana sa bull market ay maaaring mabigo sa bear market. Ang pinakamainam na mga setting ay gumagana sa lahat ng kondisyon.
Patakbuhin ang iyong backtest sa maraming panahon ng oras.
- 30 araw ay nagpapakita ng kamakailang pagganap.
- 90 araw ay kumukuha ng hindi bababa sa isang paglipat ng merkado.
- 365 araw ay sumasaklaw ng mga bull run, pag-crash, at sideways chop.
Kung ang isang setting ay gumaganap nang maayos sa lahat ng tatlong panahon, ito ay maaasahan. Kung gumagana lamang ito sa isang panahon, ito ay marupok.
Awtomatikong pinapatakbo ng lingguhang strategy report sa snuggle.fi ang pagsusuring ito. Inirerekumenda nito ang mga setting na gumagana sa lahat ng kondisyon ng merkado.
Isang Praktikal na Halimbawa
Sabihing gusto mong mag-deposito sa WETH/USDC 0.30%.
- Pumunta sa snuggle.fi/backtest.
- Piliin ang WETH/USDC 0.30%.
- Patakbuhin na may 5% range, 2-oras na delay, 365 araw.
- Itala ang kabuuang kita.
- Subukan ang 8% range, 4-oras na delay, 365 araw.
- Ikumpara ang mga numero.
- Piliin ang mga setting na may pinakamainam na kita sa maraming panahon ng oras.
Ang mga default ay na-optimize na. Ngunit kung gusto mong i-fine-tune, nandoon ang datos.
Ano ang Natutunan Mo
- Ipinapakita ng backtest tool kung paano nakakaapekto ang bawat setting sa iyong mga kita
- Tingnan ang maraming panahon ng oras para mahanap ang mga setting na gumagana sa lahat ng merkado
- Ang sweet spot ay nagbabalanse ng kita ng bayad, gastos ng rebalance, at IL
Mga Madalas na Tanong
Gaano katumpak ang mga backtest?
Gaano kadalas dapat i-update ang aking mga setting?
Tingnan kung magkano ang kikitain mo.
Patakbuhin ang Backtest →