Читання графіків для оптимальних діапазону та затримки

Інструмент бектесту

Перейдіть на snuggle.fi/backtest. Цей інструмент дозволяє тестувати будь-який пул з будь-якими налаштуваннями, використовуючи реальні історичні дані. Жодних здогадок. Тільки дані.

Виберіть пул. Встановіть ширину діапазону та затримку ребалансування. Натисніть "Запустити". Інструмент моделює кожен день минулого року і показує вам точно, що б трапилось.

Думайте про це як про авіасимулятор. Ви тестуєте умови до того, як летіти насправді.

Читання графіка

Графік бектесту має дві основні осі.

Горизонтальна вісь (знизу) показує час. Зазвичай 30, 90 або 365 днів.

Вертикальна вісь (збоку) показує ваш загальний дохід у відсотках. Включає зароблені комісії мінус непостійні втрати мінус комісії протоколу.

Лінія показує, як змінювалась вартість вашої позиції з часом. Висхідний нахил означає, що ви заробляєте. Пряма лінія означає, що комісії та непостійні втрати компенсують одне одного. Провал означає, що непостійні втрати тимчасово попереду.

Ключові показники

Під графіком ви побачите кілька чисел.

Загальний дохід — ваш підсумковий результат. Включає все. Зароблені комісії, непостійні втрати та 15% комісію за результат.

Зароблені комісії показують сирі торгові комісії, які зібрала ваша позиція. Це завжди позитивне число.

Непостійні втрати показують, скільки вам коштували непостійні втрати. Це завжди негативне число. Ребалансування без обміну утримує це число меншим, ніж традиційні методи.

Кількість ребалансувань підраховує, скільки разів позиція була скоригована. Більше ребалансувань означає більш активне управління та більший потенціал непостійних втрат. Snuggle покриває всі витрати на газ для ребалансування.

Порівняння ширини діапазону

Запустіть той самий пул з різними шириниями діапазону. Наприклад, спробуйте WETH/USDC з 3%, 5%, 8% та 12%.

Ви помітите закономірність.

Вузькі діапазони (3%) заробляють найбільше комісій. Але вони також мають найбільше непостійних втрат та найбільше ребалансувань.

Широкі діапазони (12%) заробляють менше комісій. Але непостійні втрати нижчі та ребалансування рідкісні.

Середні діапазони (5-8%) часто потрапляють в оптимальну точку. Хороший дохід від комісій. Керовані непостійні втрати. Розумна кількість ребалансувань.

Найкраща ширина діапазону різна для кожного пулу. WETH/USDC може найкраще працювати при 5%. Пара стейблкоїнів може найкраще працювати при 1%. Інструмент бектесту розповість вам, яка.

Порівняння затримок ребалансування

Затримка ребалансування — це час, який Snuggle чекає після виходу ціни за межі вашого діапазону перед ребалансуванням.

Короткі затримки (від 30 хвилин до 2 годин) ребалансують швидко. Ви швидко повертаєтесь до заробітку. Але на нестабільних ринках ви можете ребалансувати багато разів, коли ціна коливається туди-сюди.

Довгі затримки (від 4 до 12 годин) чекають, поки ціна не стабілізується. Менше непотрібних ребалансувань. Але ви довше простоюєте, коли ціна справді рухається.

Спробуйте той самий пул з різними затримками. Спостерігайте, як змінюється загальний дохід. Часто затримка 2-4 години добре працює для волатильних пулів. Стабільні пари можуть використовувати коротші затримки.

Пошук надійних налаштувань

Налаштування, що працюють на бичачому ринку, можуть не спрацювати на ведмежому. Найкращі налаштування працюють за всіх умов.

Запустіть бектест за кілька часових відрізків.

• 30 днів показує недавню продуктивність.
• 90 днів охоплює щонайменше один ринковий зсув.
• 365 днів охоплює бичачі ралі, падіння та бічний рух.

Якщо налаштування добре працює у всіх трьох відрізках, воно надійне. Якщо воно працює тільки в одному відрізку, воно крихке.

Щотижневий звіт про стратегії на snuggle.fi автоматично проводить цей аналіз. Він рекомендує налаштування, що працюють за різних ринкових умов.

Практичний приклад

Скажімо, ви хочете внести депозит у WETH/USDC 0.30%.

1. Перейдіть на snuggle.fi/backtest.
2. Виберіть WETH/USDC 0.30%.
3. Запустіть з діапазоном 5%, затримкою 2 години, 365 днів.
4. Запишіть загальний дохід.
5. Спробуйте діапазон 8%, затримку 4 години, 365 днів.
6. Порівняйте числа.
7. Виберіть налаштування з найкращим доходом за кілька часових відрізків.

Налаштування за замовчуванням вже оптимізовані. Але якщо ви хочете тонко налаштувати, дані прямо тут.

Що ви дізнались

• Інструмент бектесту точно показує, як кожне налаштування впливає на ваші доходи
• Дивіться на кілька часових відрізків, щоб знайти налаштування, що працюють на всіх ринках
• Оптимальна точка балансує між доходом від комісій, вартістю ребалансування та непостійними втратами