Lendo Graficos para Faixa e Atraso Ideais

A Ferramenta de Backtest

Va para snuggle.fi/backtest. Essa ferramenta permite testar qualquer pool com qualquer configuracao usando dados historicos reais. Sem adivinhacao. Apenas dados.

Escolha um pool. Defina uma largura de faixa e atraso de rebalanceamento. Clique em rodar. A ferramenta simula cada dia do ultimo ano e mostra exatamente o que teria acontecido.

Pense nisso como um simulador de voo. Voce testa as condicoes antes de voar de verdade.

Lendo o Grafico

O grafico de backtest tem dois eixos principais.

O eixo horizontal (inferior) mostra o tempo. Geralmente 30, 90 ou 365 dias.

O eixo vertical (lateral) mostra seu retorno total em porcentagem. Isso inclui taxas ganhas menos IL menos taxas do protocolo.

A linha mostra como o valor da sua posicao mudou ao longo do tempo. Uma inclinacao para cima significa que voce esta ganhando. Uma linha plana significa que taxas e IL estao se cancelando. Uma queda significa que a IL esta temporariamente na frente.

As Metricas Chave

Abaixo do grafico, voce vera varios numeros.

Retorno Total e seu resultado final. Inclui tudo. Taxas ganhas, IL ocorrida e a taxa de performance de 15%.

Taxas Ganhas mostra as taxas de negociacao brutas que sua posicao coletou. Isso e sempre positivo.

Perda Impermanente mostra quanto a IL custou. Isso e sempre negativo. O rebalanceamento zero-swap mantem esse numero menor do que metodos tradicionais.

Numero de Rebalanceamentos conta quantas vezes a posicao foi ajustada. Mais rebalanceamentos significa mais gerenciamento ativo e mais IL potencial. O Snuggle cobre todos os custos de gas dos rebalanceamentos.

Comparando Larguras de Faixa

Rode o mesmo pool com diferentes larguras de faixa. Por exemplo, tente WETH/USDC com 3%, 5%, 8% e 12%.

Voce vai notar um padrao.

Faixas estreitas (3%) ganham mais taxas. Mas tambem tem mais IL e mais rebalanceamentos.

Faixas largas (12%) ganham menos taxas. Mas a IL e menor e rebalanceamentos sao raros.

Faixas medias (5-8%) frequentemente acertam o ponto ideal. Boa renda de taxas. IL gerenciavel. Quantidade razoavel de rebalanceamentos.

A melhor largura de faixa e diferente para cada pool. WETH/USDC pode ir melhor em 5%. Um par de stablecoin pode ir melhor em 1%. A ferramenta de backtest te diz qual.

Comparando Atrasos de Rebalanceamento

O atraso de rebalanceamento e quanto tempo o Snuggle espera apos o preco sair da sua faixa antes de rebalancear.

Atrasos curtos (30 minutos a 2 horas) rebalanceiam rapido. Voce volta a ganhar rapido. Mas em mercados agitados, voce pode rebalancear muitas vezes enquanto o preco vai e volta.

Atrasos longos (4 a 12 horas) esperam o preco estabilizar. Menos rebalanceamentos desnecessarios. Mas voce fica parado por mais tempo quando o preco realmente se move.

Tente o mesmo pool com diferentes atrasos. Observe como o retorno total muda. Frequentemente um atraso de 2-4 horas funciona bem para pools volateis. Pares estaveis podem usar atrasos mais curtos.

Encontrando Configuracoes Robustas

Uma configuracao que funciona em um mercado de alta pode falhar em um mercado de baixa. As melhores configuracoes funcionam em todas as condicoes.

Rode seu backtest em multiplos periodos de tempo.

• 30 dias mostra performance recente.
• 90 dias captura pelo menos uma mudanca de mercado.
• 365 dias cobre corridas de alta, quedas e lateralizacao.

Se uma configuracao performa bem em todos os tres periodos, ela e robusta. Se so funciona em um periodo, ela e fragil.

O relatorio semanal de estrategia em snuggle.fi roda essa analise automaticamente. Ele recomenda configuracoes que funcionam em diferentes condicoes de mercado.

Um Exemplo Pratico

Digamos que voce quer depositar em WETH/USDC 0.30%.

1. Va para snuggle.fi/backtest.
2. Selecione WETH/USDC 0.30%.
3. Rode com faixa de 5%, atraso de 2 horas, 365 dias.
4. Anote o retorno total.
5. Tente faixa de 8%, atraso de 4 horas, 365 dias.
6. Compare os numeros.
7. Escolha as configuracoes com o melhor retorno em multiplos periodos de tempo.

Os padroes ja sao otimizados. Mas se voce quer ajustar fino, os dados estao ali.

O que Voce Aprendeu

• A ferramenta de backtest mostra exatamente como cada configuracao afeta seus retornos
• Olhe multiplos periodos de tempo para encontrar configuracoes que funcionam em todos os mercados
• O ponto ideal equilibra renda de taxas, custos de rebalanceamento e IL