Leyendo graficos para rango y retraso optimos
Aprende a leer los graficos de backtest y elegir la mejor configuracion para tus pools.
Puntos Clave
- La herramienta de backtest muestra exactamente como cada configuracion afecta tus rendimientos
- Revisa multiples periodos de tiempo para encontrar configuraciones que funcionen en todos los mercados
- El punto optimo equilibra ingresos por comisiones, costos de rebalanceo e IL
La herramienta de backtest
Ve a snuggle.fi/backtest. Esta herramienta te permite probar cualquier pool con cualquier configuracion usando datos historicos reales. Sin adivinanzas. Solo datos.
Elige un pool. Establece un ancho de rango y retraso de rebalanceo. Haz clic en ejecutar. La herramienta simula cada dia del ultimo ano y te muestra exactamente lo que habria pasado.
Piensa en ello como un simulador de vuelo. Pruebas las condiciones antes de volar de verdad.
Leyendo el grafico
El grafico de backtest tiene dos ejes principales.
El eje horizontal (abajo) muestra el tiempo. Generalmente 30, 90 o 365 dias.
El eje vertical (lado) muestra tu rendimiento total en porcentaje. Esto incluye comisiones ganadas menos IL menos comisiones del protocolo.
La linea muestra como cambio el valor de tu posicion con el tiempo. Una pendiente ascendente significa que estas ganando. Una linea plana significa que las comisiones y el IL se estan cancelando mutuamente. Una caida significa que el IL esta temporalmente adelante.
Las metricas clave
Debajo del grafico, veras varios numeros.
Rendimiento total es tu linea final. Incluye todo. Comisiones ganadas, IL sufrido y la comision de rendimiento del 15%.
Comisiones ganadas muestra las comisiones de trading brutas que tu posicion cobro. Esto siempre es positivo.
Perdida impermanente muestra cuanto te costo el IL. Esto siempre es negativo. El rebalanceo de cero intercambios mantiene este numero mas pequeno que los metodos tradicionales.
Numero de rebalanceos cuenta cuantas veces se ajusto la posicion. Mas rebalanceos significa gestion mas activa. Tambien significa mas costos de gas, aunque el gas en Base es muy barato.
Comparando anchos de rango
Ejecuta el mismo pool con diferentes anchos de rango. Por ejemplo, prueba WETH/USDC con 3%, 5%, 8% y 12%.
Notaras un patron.
Rangos ajustados (3%) ganan las comisiones mas altas. Pero tambien tienen el mayor IL y la mayor cantidad de rebalanceos.
Rangos amplios (12%) ganan menos comisiones. Pero el IL es menor y los rebalanceos son raros.
Rangos medios (5-8%) a menudo alcanzan el punto optimo. Buen ingreso por comisiones. IL manejable. Cantidad razonable de rebalanceos.
El mejor ancho de rango es diferente para cada pool. WETH/USDC podria rendir mejor al 5%. Un par de stablecoins podria rendir mejor al 1%. La herramienta de backtest te dice cual.
Comparando retrasos de rebalanceo
El retraso de rebalanceo es cuanto tiempo espera Snuggle despues de que el precio sale de tu rango antes de rebalancear.
Retrasos cortos (30 minutos a 2 horas) rebalancean rapido. Vuelves a ganar pronto. Pero en mercados agitados, podrias rebalancear muchas veces mientras el precio rebota de ida y vuelta.
Retrasos largos (4 a 12 horas) esperan a que el precio se asiente. Menos rebalanceos innecesarios. Pero permaneces inactivo mas tiempo cuando el precio realmente se mueve.
Prueba el mismo pool con diferentes retrasos. Observa como cambia el rendimiento total. A menudo un retraso de 2-4 horas funciona bien para pools volatiles. Los pares estables pueden usar retrasos mas cortos.
Encontrando configuraciones robustas
Una configuracion que funciona en un mercado alcista podria fallar en un mercado bajista. Las mejores configuraciones funcionan en todas las condiciones.
Ejecuta tu backtest en multiples periodos de tiempo.
- 30 dias muestra el rendimiento reciente.
- 90 dias captura al menos un cambio de mercado.
- 365 dias cubre subidas, caidas y lateralidad.
Si una configuracion rinde bien en los tres periodos, es robusta. Si solo funciona en un periodo, es fragil.
El informe semanal de estrategia en snuggle.fi ejecuta este analisis automaticamente. Recomienda configuraciones que funcionan en diferentes condiciones de mercado.
Un ejemplo practico
Digamos que quieres depositar en WETH/USDC 0.30%.
- Ve a snuggle.fi/backtest.
- Selecciona WETH/USDC 0.30%.
- Ejecuta con rango del 5%, retraso de 2 horas, 365 dias.
- Anota el rendimiento total.
- Prueba con rango del 8%, retraso de 4 horas, 365 dias.
- Compara los numeros.
- Elige la configuracion con el mejor rendimiento en multiples periodos de tiempo.
Los valores predeterminados ya estan optimizados. Pero si quieres afinar, los datos estan ahi.
Lo que aprendiste
- La herramienta de backtest muestra exactamente como cada configuracion afecta tus rendimientos
- Revisa multiples periodos de tiempo para encontrar configuraciones que funcionen en todos los mercados
- El punto optimo equilibra ingresos por comisiones, costos de rebalanceo e IL
Preguntas Frecuentes
Que tan precisos son los backtests?
Cada cuanto deberia actualizar mi configuracion?
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