Como hacer backtest de un pool
Usa la herramienta de backtest para ver como rindio un pool con diferentes configuraciones.
Puntos Clave
- La herramienta de backtest usa datos historicos reales para simular tus rendimientos
- Prueba diferentes anchos de rango y retrasos de rebalanceo para encontrar lo que funciona mejor
- Revisa multiples periodos de tiempo (30, 90, 365 dias) para configuraciones robustas
Que es el backtesting?
El backtesting significa ejecutar una estrategia contra datos historicos reales. Ves lo que habria pasado si hubieras depositado en el pasado.
Responde la pregunta: "Cuanto habria ganado en este pool con esta configuracion?"
Como usar la herramienta de backtest
- Ve a snuggle.fi/backtest
- Selecciona un pool (ej., WETH/USDC 0.30%)
- Elige un periodo de tiempo (30, 90 o 365 dias)
- Establece una cantidad de deposito
- Ajusta el ancho de rango y el retraso de rebalanceo
- Haz clic en "Run Backtest"
La herramienta calcula tus rendimientos usando datos reales de trading de ese periodo.
Leyendo los resultados
El backtest te muestra:
Rendimiento total: Tu porcentaje de ganancia o perdida durante el periodo. Esto incluye comisiones de trading ganadas menos perdida impermanente.
Comisiones ganadas: Total de comisiones de trading que tu posicion habria ganado.
Numero de rebalanceos: Cuantas veces Snuggle habria rebalanceado tu posicion.
Comparacion con HODL: Como se comparan tus rendimientos con simplemente guardar los tokens.
Encontrando la mejor configuracion
Prueba diferentes combinaciones:
Ancho de rango: Empieza amplio (10%) y ve estrechandolo. Observa como cambian los rendimientos. Rangos mas estrechos ganan mas comisiones pero rebalancean con mas frecuencia.
Retraso de rebalanceo: Prueba 1 hora, 4 horas y 8 horas. Retrasos mas largos significan menos rebalanceos pero mas tiempo fuera de rango.
El punto optimo es donde las comisiones son altas pero los rebalanceos no son demasiado frecuentes.
Revisa multiples periodos de tiempo
Una configuracion que funciono genial en un mercado alcista podria no funcionar en un mercado lateral. Prueba en multiples periodos:
- 30 dias: Rendimiento reciente
- 90 dias: Tendencia a mediano plazo
- 365 dias: Ciclo completo incluyendo subidas y bajadas
Las configuraciones que rinden bien en los tres periodos son las mas confiables.
Lo que aprendiste
- La herramienta de backtest simula rendimientos usando datos historicos reales
- Ajusta el ancho de rango y el retraso de rebalanceo para encontrar la configuracion optima
- Prueba en multiples periodos de tiempo para los resultados mas confiables
Preguntas Frecuentes
Es gratis el backtesting?
Hasta cuanto tiempo atras llegan los datos?
Deberia siempre elegir la configuracion con mayor rendimiento?
Mira cuánto podrías ganar.
Ejecutar Backtest →