Charts lesen für optimale Range und Verzögerung

Das Backtest-Tool

Gehe zu snuggle.fi/backtest. Dieses Tool lässt dich jeden Pool mit beliebigen Einstellungen anhand echter historischer Daten testen. Kein Raten. Nur Daten.

Wähle einen Pool. Lege eine Range-Breite und Rebalancing-Verzögerung fest. Starte. Das Tool simuliert jeden Tag des vergangenen Jahres und zeigt dir genau, was passiert wäre.

Stell es dir wie einen Flugsimulator vor. Du testest die Bedingungen, bevor du wirklich fliegst.

Den Chart lesen

Der Backtest-Chart hat zwei Hauptachsen.

Die horizontale Achse (unten) zeigt die Zeit. Normalerweise 30, 90 oder 365 Tage.

Die vertikale Achse (Seite) zeigt deine Gesamtrendite in Prozent. Das beinhaltet verdiente Gebühren abzüglich IL abzüglich Protokollgebühren.

Die Linie zeigt, wie sich dein Positionswert im Laufe der Zeit verändert hat. Eine aufsteigende Neigung bedeutet, dass du verdienst. Eine flache Linie bedeutet, dass Gebühren und IL sich aufheben. Ein Einbruch bedeutet, dass IL vorübergehend überwiegt.

Die Schlüsselkennzahlen

Unterhalb des Charts siehst du mehrere Zahlen.

Gesamtrendite ist deine Bilanz. Sie enthält alles. Verdiente Gebühren, genommener IL und die 15% Performance-Gebühr.

Verdiente Gebühren zeigt die rohen Handelsgebühren, die deine Position gesammelt hat. Diese Zahl ist immer positiv.

Impermanent Loss zeigt, wie viel IL dich gekostet hat. Diese Zahl ist immer negativ. Zero-Swap-Rebalancing hält diese Zahl kleiner als traditionelle Methoden.

Anzahl der Rebalancings zählt, wie oft die Position angepasst wurde. Mehr Rebalancings bedeutet aktiveres Management und mehr potenziellen IL. Snuggle übernimmt alle Rebalancing-Gas-Kosten.

Range-Breiten vergleichen

Führe denselben Pool mit verschiedenen Range-Breiten aus. Zum Beispiel probiere WETH/USDC mit 3%, 5%, 8% und 12%.

Du wirst ein Muster bemerken.

Enge Ranges (3%) verdienen die meisten Gebühren. Aber sie haben auch den meisten IL und die meisten Rebalancings.

Breite Ranges (12%) verdienen weniger Gebühren. Aber IL ist niedriger und Rebalancings sind selten.

Mittlere Ranges (5-8%) treffen oft den Sweet Spot. Gute Gebühreneinnahmen. Beherrschbarer IL. Vernünftige Rebalancing-Anzahl.

Die beste Range-Breite ist für jeden Pool unterschiedlich. WETH/USDC könnte am besten bei 5% sein. Ein Stablecoin-Paar könnte am besten bei 1% sein. Das Backtest-Tool sagt dir, welches.

Rebalancing-Verzögerungen vergleichen

Die Rebalancing-Verzögerung ist, wie lange Snuggle wartet, nachdem der Preis deine Range verlassen hat, bevor es rebalanciert.

Kurze Verzögerungen (30 Minuten bis 2 Stunden) rebalancieren schnell. Du kommst schnell wieder ans Verdienen. Aber in choppy Märkten könntest du viele Male rebalancieren, wenn der Preis hin und her schwankt.

Lange Verzögerungen (4 bis 12 Stunden) warten, bis sich der Preis stabilisiert. Weniger unnötige Rebalancings. Aber du sitzt länger brach, wenn sich der Preis wirklich bewegt.

Probiere denselben Pool mit verschiedenen Verzögerungen. Beobachte, wie sich die Gesamtrendite ändert. Oft funktioniert eine 2-4-Stunden-Verzögerung gut für volatile Pools. Stabile Paare können kürzere Verzögerungen verwenden.

Robuste Einstellungen finden

Eine Einstellung, die im Bullenmarkt funktioniert, könnte im Bärenmarkt scheitern. Die besten Einstellungen funktionieren unter allen Bedingungen.

Führe deinen Backtest über mehrere Zeiträume aus.

• 30 Tage zeigt aktuelle Leistung.
• 90 Tage erfasst mindestens eine Marktverschiebung.
• 365 Tage deckt Bullenmärkte, Crashs und seitwärts laufende Märkte ab.

Wenn eine Einstellung in allen drei Zeiträumen gut abschneidet, ist sie robust. Wenn sie nur in einem Zeitraum funktioniert, ist sie fragil.

Der wöchentliche Strategiebericht unter snuggle.fi führt diese Analyse automatisch durch. Er empfiehlt Einstellungen, die über verschiedene Marktbedingungen hinweg funktionieren.

Ein praktisches Beispiel

Angenommen, du möchtest in WETH/USDC 0,30% einzahlen.

1. Gehe zu snuggle.fi/backtest.
2. Wähle WETH/USDC 0,30%.
3. Starte mit 5% Range, 2-Stunden-Verzögerung, 365 Tage.
4. Notiere die Gesamtrendite.
5. Probiere 8% Range, 4-Stunden-Verzögerung, 365 Tage.
6. Vergleiche die Zahlen.
7. Wähle die Einstellungen mit der besten Rendite über mehrere Zeiträume.

Die Standardwerte sind bereits optimiert. Aber wenn du fein abstimmen möchtest, sind die Daten direkt verfügbar.

Was du gelernt hast

• Das Backtest-Tool zeigt genau, wie jede Einstellung deine Renditen beeinflusst
• Schaue dir mehrere Zeiträume an, um Einstellungen zu finden, die in allen Märkten funktionieren
• Der Sweet Spot balanciert Gebühreneinnahmen, Rebalancing-Kosten und IL