قراءة الرسوم البيانية للنطاق والتأخير الأمثل

أداة الاختبار الرجعي

اذهب إلى snuggle.fi/backtest. هذه الأداة تتيح لك اختبار أي مجمع بأي إعدادات باستخدام بيانات تاريخية حقيقية. لا تخمين. بيانات فقط.

اختر مجمعاً. عيّن عرض نطاق وتأخير إعادة موازنة. اضغط تشغيل. تحاكي الأداة كل يوم من السنة الماضية وتُظهر لك بالضبط ما كان سيحدث.

فكّر فيها مثل محاكي طيران. تختبر الظروف قبل أن تطير حقيقة.

قراءة الرسم البياني

رسم الاختبار الرجعي البياني له محورين رئيسيين.

المحور الأفقي (الأسفل) يُظهر الوقت. عادةً 30 أو 90 أو 365 يوماً.

المحور الرأسي (الجانب) يُظهر إجمالي عائدك بالنسبة المئوية. يشمل الرسوم المكتسبة ناقص الخسارة المؤقتة ناقص رسوم البروتوكول.

الخط يُظهر كيف تغيرت قيمة مركزك بمرور الوقت. ميل صاعد يعني أنك تكسب. خط مستقيم يعني أن الرسوم والخسارة المؤقتة تلغيان بعضهما. انخفاض يعني أن الخسارة المؤقتة متقدمة مؤقتاً.

المقاييس الرئيسية

تحت الرسم البياني، سترى عدة أرقام.

إجمالي العائد هو خلاصتك. يشمل كل شيء. الرسوم المكتسبة والخسارة المؤقتة ورسوم الأداء 15%.

الرسوم المكتسبة تُظهر رسوم التداول الخام التي جمعها مركزك. هذا دائماً إيجابي.

الخسارة المؤقتة تُظهر كم كلفتك الخسارة المؤقتة. هذا دائماً سلبي. إعادة الموازنة بدون مبادلة تبقي هذا الرقم أصغر من الطرق التقليدية.

عدد إعادات الموازنة يحسب كم مرة تم تعديل المركز. إعادات موازنة أكثر تعني إدارة أكثر نشاطاً وخسارة مؤقتة محتملة أكثر. يغطي Snuggle جميع تكاليف gas لإعادة الموازنة.

مقارنة عروض النطاق

شغّل نفس المجمع بعروض نطاق مختلفة. مثلاً، جرّب WETH/USDC بـ 3% و5% و8% و12%.

ستلاحظ نمطاً.

نطاقات ضيقة (3%) تكسب أكثر الرسوم. لكنها أيضاً لديها أكثر خسارة مؤقتة وأكثر إعادات موازنة.

نطاقات واسعة (12%) تكسب رسوماً أقل. لكن الخسارة المؤقتة أقل وإعادات الموازنة نادرة.

نطاقات متوسطة (5-8%) غالباً تصيب النقطة المثلى. دخل رسوم جيد. خسارة مؤقتة يمكن التعامل معها. عدد إعادات موازنة معقول.

أفضل عرض نطاق مختلف لكل مجمع. WETH/USDC قد يؤدي أفضل عند 5%. زوج عملات مستقرة قد يؤدي أفضل عند 1%. أداة الاختبار الرجعي تخبرك أيها.

مقارنة تأخيرات إعادة الموازنة

تأخير إعادة الموازنة هو مدة انتظار Snuggle بعد خروج السعر من نطاقك قبل إعادة الموازنة.

تأخيرات قصيرة (30 دقيقة إلى ساعتين) تعيد الموازنة بسرعة. تعود للكسب سريعاً. لكن في الأسواق المتقلبة، قد تعيد الموازنة مرات عديدة مع ارتداد السعر ذهاباً وإياباً.

تأخيرات طويلة (4 إلى 12 ساعة) تنتظر استقرار السعر. إعادات موازنة غير ضرورية أقل. لكنك تجلس خاملاً أطول عندما يتحرك السعر فعلاً.

جرّب نفس المجمع بتأخيرات مختلفة. شاهد كيف يتغير إجمالي العائد. غالباً تأخير 2-4 ساعات يعمل جيداً للمجمعات المتقلبة. الأزواج المستقرة يمكنها استخدام تأخيرات أقصر.

إيجاد إعدادات متينة

إعداد يعمل في سوق صاعد قد يفشل في سوق هابط. أفضل الإعدادات تعمل عبر جميع الظروف.

شغّل اختبارك الرجعي عبر فترات زمنية متعددة.

• 30 يوماً تُظهر الأداء الأخير.
• 90 يوماً تلتقط تحولاً سوقياً واحداً على الأقل.
• 365 يوماً تغطي الصعود والانهيارات والتذبذب الجانبي.

إذا أدى إعداد جيداً عبر الفترات الثلاث جميعها، فهو متين. إذا عمل في فترة واحدة فقط، فهو هش.

تقرير الاستراتيجية الأسبوعي على snuggle.fi يُجري هذا التحليل تلقائياً. يوصي بإعدادات تعمل عبر ظروف السوق.

مثال عملي

لنقل أنك تريد الإيداع في WETH/USDC 0.30%.

1. اذهب إلى snuggle.fi/backtest.
2. اختر WETH/USDC 0.30%.
3. شغّل بنطاق 5%، تأخير ساعتين، 365 يوماً.
4. سجّل إجمالي العائد.
5. جرّب نطاق 8%، تأخير 4 ساعات، 365 يوماً.
6. قارن الأرقام.
7. اختر الإعدادات بأفضل عائد عبر فترات زمنية متعددة.

الإعدادات الافتراضية محسّنة بالفعل. لكن إذا أردت الضبط الدقيق، البيانات أمامك.

ما تعلمته

• أداة الاختبار الرجعي تُظهر بالضبط كيف يؤثر كل إعداد على عوائدك
• انظر إلى فترات زمنية متعددة لإيجاد إعدادات تعمل في جميع الأسواق
• النقطة المثلى توازن بين دخل الرسوم وتكاليف إعادة الموازنة والخسارة المؤقتة